Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Поэтому всегда обращайте внимание на то, что происходит с валютами, которые коррелируют с вашим торговым инструментом – в этом и заключается суть торговли в рамках стратегии корреляции валютных пар.
Анализ дневных свечей на основных валютных парах на 3.02.2025
В нижней части графика появится матрица, в которой будет проводиться анализ корреляции по 7 популярным валютным инструментам на периоде в 50 баров. Чтобы информация читалась лучше, не забудьте как торговать по тренду перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном. Но часто более выгодным решением становится открытие новой сделки.
Все таки упор делается на трейдинг более ликвидными инструментами. Два крупнейших импортера нефти США и Япония в валютной паре USDJPY, как ни странно, создают схожесть движений на графиках с нефтью. Новая Зеландия является одним из крупнейших производителей золота, и этим обусловлена прямая зависимость валютной пары и драгоценного метала. Европа в экономическом развитии стоит сразу за Соединенными штатами Америки и часто играет роль антидоллара. Это значит что падение евро стимулирует рост доллара и соответственно наоборот рост евро провоцирует падение американской валюты.
Корреляция валютных пар, стратегии и индикаторы парного трейдинга
Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и что такое коррекция две остальные пары. Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют. Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на валютном рынке.
Важность расчета корреляции в торговле на форекс
Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны. Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар.
Колебания корреляции валютных пар
Фундаментальный анализ применяется, когда ищутся похожие ценовые реакции на новости у двух инструментов, находящихся во взаимозависимости. Скажем, золото и американский доллар показывают идентичную реакцию на важные новости по процентной ставке, данным по рынку труда и показателю инфляции. Когда на основе эмпирических наблюдений в паре определяется поводырь, то заключение сделок происходит на дивергенциях в ведомом активе. Активы, имеющие коэффициент 100%, с более вероятным схождением, редко создают ситуации для заключения подобных сделок.
Наблюдается расхождение между трендами фунта стерлингов и австралийского доллара, которое началось летом 2013 года и длилось около двух лет. Трейдеры, вошедшие в рынок при возникновении обратной корреляции между парами, не смогли рассчитать депозит, способный «выдержать» просадку от подобного расхождения курсов. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними. Делается это всего в пару щелчков мышки непосредственно в браузере. Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше – нет нужды. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor).
- Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету.
- По сравнению с инструментов с франком, евро доллар имеет большую волатильность, поэтому EURUSD является более предпочтительным вариантом.
- Открыв ордер по паре, которая коррелирует с уже торгуемой, вы диверсифицируете риски.
- Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах.
- В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента.
- До недавнего времени EURUSD и USDCHF, были практически идентичны, только двигались в зеркальном отображении, и таких примеров много.
Как использовать корреляцию в своей торговле?
Торговать с использованием данных о корреляции валютных пар довольно просто. В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента. Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар.
Применяя принцип перекрестного хеджирования, мы открываем короткую позицию по основной паре и в этот же момент открываем короткую позицию по зеркальной – USDJPY, как инструменту с зеркальной динамикой. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Для проведения технического анализа необходимо наложить графики цены двух данных активов друг на друга. На валютном рынке форекс взаимосвязь торговых активов была определена на этапе его возникновения, когда вместо использования “золотого стандарта” курсы национальных валют приравняли к доллару США. Помните, что корреляция — явление в большой степени динамическое.
- Коэффициент -1 свидетельствует об обратной взаимосвязи, а +1 — о прямой.
- Такой информационный сет наиболее полезен и удобен для анализа.
- Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.
- Числовые значения каждого выбранного актива должны изменяться в диапазоне от минус 0,2 до плюс 0,8.
- На валютном рынке форекс взаимосвязь торговых активов была определена на этапе его возникновения, когда вместо использования “золотого стандарта” курсы национальных валют приравняли к доллару США.
- Мировой валютный рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, изменение одних приводит к реакции других и наоборот.
- И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов.
Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой. Использовать или не использовать данную зависимость некоторых валютных пар – это дело каждого. Просчитай статистику и вы поймете на сколько это актуально для Вашей торговой стратегии.
Такие трейдеры действительно были, но хватило бы их усилий на то, чтобы занизить евро, или нет, мы не знаем. Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию. Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор. Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора. Теперь, если наши предположения были не верны, мы компенсируем полученные убытки по паре EURUSD за счет дохода по USDJPY. Так как корреляция не равна 1, то пары могут квадрат ганна отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет.
Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера. На валютной паре CADJPY проявляется яркая положительная взаимосвязь движений графика с нефтью. Если брать в качестве примера такие пары, как EUR/USD и USD/CHF, то видна отрицательная корреляция, причем ее значение весьма велико и составляет -1. То есть со 100%-ой вероятностью снижение отношения USD/CHF будет сопровождаться увеличением EUR/USD.
Leave a Reply